domingo, 22 de septiembre de 2013

Gestión Monetaria

Hola a todos.


Fórmula matemática para averiguar el número de contratos a invertir por operación

Con el fin de preservar el capital se hace necesario respetar una adecuada gestión monetaria. Ya que si no se hace imposible conseguir beneficios.

Por ejemplo. Invirtiendo en un producto 10.000$ en donde para cada contrato se requiere una garantía de 2.000$. Si en la operación se invierte todo el capital disponible. Y la operación resulta negativa perdiéndose 300$. En la siguiente operación no se podría operar con el mismo número de contratos, por lo que para poder recuperar lo perdido el número de ticks a ganar sería mayor, es decir, con 4 contratos hay que ganar lo perdido con 5 contratos. Resultando una operación de más riesgo.

Por este motivo, para mi sistema utilizo la siguiente fórmula de gestión monetaria:

(Capital x 3%)/50 = x/3 = número de contratos por operación.

La fórmula consiste en multiplicar el capital que disponemos para invertir por el 3% de riesgo que es el porcentaje que se esta dispuesto a perder en un día. Y todo ello se divide por el valor en dólares del stop. En este caso, al operar en el futuro del Dow Jones con 10 ticks de stop por 5$ cada tick, el stop queda de 50$.

La cantidad resultante da el numero de contratos por operación. Pero para reducir más el riesgo, este número de contratos lo divido por 3. Por lo que resulta que por cada 5.000$ que disponga en la cuenta incorporo un contrato a la operación.


La cruz

Se dice muy a menudo que no importa si se gana o si se pierde cuando se realiza una operación. Lo importante es cuanto se gana cuando se tiene razón y cuanto se pierde cuando se esta equivocado. Para resolver esta duda utilizo una plantilla en donde se apuntan las operaciones ganadoras y perdedoras con sus resultados en ticks.

De esta forma se puede calcular el porcentaje de operaciones ganadoras y perdedoras y la media de ticks de cada una de ellas.

Por ejemplo, en una situación en donde se gane el 60% de operaciones y se pierdan el 40% y la media de ticks de las operaciones ganadoras sean de 18 y de las operaciones perdedoras sean de 10. La operación ha realizar es la siguiente:

(0,6 x 18) - (0,4 x 10) = 10,8 - 4 = 6,8

6,8 puntos es la media por operación realizada.

A partir de que el resultado de esta fórmula sea igual o superior a 1,5 se dice que se empieza a ganar dinero en el trading.

Otro ejemplo:

(0,7 x 2) - (0,3 x2) = 1,4 - 0,6 = 0,8   <--- Así no se puede ganar. Muchas operaciones ganadoras pero con un resultado pequeño respecto a las operaciones perdedoras. Esta situación unida al complicado manejo de las emociones hacen que seguro tengamos perdidas cuando operemos en real.


¡Hay que intentar ganar como mínimo 1,5 veces más ticks que cuando se pierde!


Minimizar las pérdidas en los días malos y maximizar los beneficios en los días buenos.

Consiste en hacer lo siguiente. Suponiendo que el número de contratos con los que se empiezan a operar son 3.

Si la operación es positiva se puede volver a entrar con los mismos contratos hasta conseguir el objetivo diario.

Si la operación es negativa se entra con la mitad de contratos o con uno menos en este caso. Si la operación siguiente resulta positiva se puede volver a entrar con dos contratos y si resulta negativa en la siguiente operación se entraría con la mitad de contratos, es decir, con uno.

De esta forma en las rachas buenas maximizamos los beneficios y en las rachas malas se reducen las perdidas al operar con menos contratos.


Espero que esta información os sirva para controlar vuestra gestión monetaria y para crear vuestro plan de trading como me ha servido a mí.

Un cordial saludo.

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